Master Class : La Crise des Subprimes

Explique l’enchaînement entre crédit, liquidité et crise financière, afin de confronter les modèles asymptotiques du cours aux mécanismes observés en 2007–2008.

Analyse la crise des subprimes comme une panique bancaire moderne et apporte une lecture institutionnelle complémentaire aux calculs du cours.

Décrit la transformation et la concentration des risques dans les produits structurés, en lien direct avec les scénarios de risque individuel et systémique.

Rapport public de synthèse sur les causes de la crise, utile pour croiser les raisonnements quantitatifs avec une chronologie documentée et des facteurs réglementaires.